PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 226.72% vs 97.95% for BAI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности AIS и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 118.61%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 55.29%.

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и BAI

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%-0.76%

Correlation

The correlation between AIS and BAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between AIS and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и BAI

Секторы
AIS
BAI

Технологии

84.6%
83.2%

Промышленность

8.9%
6.7%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
84.6%
BAI
83.2%

Промышленность

AIS
8.9%
BAI
6.7%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
BAI

-

Сырьевые материалы

AIS

-

BAI

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

BAI

-

Энергетика

AIS

-

BAI

-

Здравоохранение

AIS

-

BAI
0.7%

Недвижимость

AIS

-

BAI

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAMAIS с VGT
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAIBAI с BGSAX

Доходность на риск

AIS vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISBAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.34

3.04

+3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.78

3.41

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.46

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.41

6.07

+8.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.43

16.57

+30.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 6.34, что выше коэффициента Шарпа BAI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34

3.04

+3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

1.69

+1.55

Просадки

Сравнение просадок AIS и BAI

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.09%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.22%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.93%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.93%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и BAI

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

11.32%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

26.16%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

32.43%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

35.06%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.04%

35.06%

+2.98%

Сравнение комиссий AIS и BAI

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и BAI

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%

Часто задаваемые вопросы

AIS and BAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 97.95% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.55% for BAI.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор