PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 7.44%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности XT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT показывает доходность 16.32%, а AIQ немного выше – 16.62%.

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-8.34%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between XT and AIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.90

The correlation between XT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и AIQ

Секторы
XT
AIQ

Технологии

43.5%
77.4%

Здравоохранение

26.9%
0.4%

Промышленность

7.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.2%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
11.0%

Финансовые услуги

3.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
AIQ
77.4%

Здравоохранение

XT
26.9%
AIQ
0.4%

Промышленность

XT
7.8%
AIQ
3.4%

Потребительский циклический сектор

XT
7.5%
AIQ
7.2%

Коммунальные услуги

XT
4.7%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

XT
4.1%
AIQ
11.0%

Финансовые услуги

XT
3.0%
AIQ
0.5%

Сырьевые материалы

XT
1.6%
AIQ

-

Энергетика

XT
0.5%
AIQ

-

Недвижимость

XT
0.0%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

XT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.27

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.73

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.13

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

6.08

+6.08

XT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и AIQ

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-44.66%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.47%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-26.35%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-44.66%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-15.44%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.79%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.77%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и AIQ

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.65%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.47%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

24.11%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

27.70%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

26.27%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

25.92%

-5.83%

Сравнение комиссий XT и AIQ

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и AIQ

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and AIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs 7.44% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.08% for AIQ.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.68% for AIQ.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор