Сравнение XSW с YCS
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности XSW и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.62% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 12.80%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам XSW и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -13.68% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between XSW and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between XSW and YCS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. YCS — Ранг доходности на риск
XSW
YCS
Сравнение XSW c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.78 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.93 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и YCS
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -49.56% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -8.30% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -23.05% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -27.32% | -18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -27.32% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -0.14% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -19.87% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 2.65% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и YCS
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 2.25% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 12.19% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 16.93% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.10% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 18.82% | +7.44% |
Сравнение комиссий XSW и YCS
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и YCS
Ни XSW, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (11.42%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 12.80% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
XSW and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XSW is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор