PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSW и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.62% соответственно.


XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between XSW and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.13

The correlation between XSW and YCS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

XSW vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XSWYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.78

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

11.93

-12.60

XSW vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и YCS

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSWYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-49.56%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-8.30%

-25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-23.05%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-27.32%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-27.32%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-0.14%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-19.87%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

2.65%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и YCS

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSWYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

2.25%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

12.19%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

16.93%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

21.10%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

18.82%

+7.44%

Сравнение комиссий XSW и YCS

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и YCS

Ни XSW, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XSW and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 12.80% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

XSW and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XSW is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор