Сравнение XSW с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
XSW и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.90% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.41% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
VOX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и VOX
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
XSW vs. VOX — Ранг доходности на риск
XSW
VOX
Сравнение XSW c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.11 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.72 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.67 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.24 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.11 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XSW и VOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и VOX
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и VOX
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -57.18% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -13.56% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -46.76% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -46.76% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -10.03% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.99% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.64% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и VOX
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 11.80% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 20.34% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 21.19% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 20.87% | +5.00% |