PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XSW и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.97%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.75% соответственно.

XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XSW и SPYG

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XSW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.01

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.58

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.66

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

6.54

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между XSW и SPYG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPYG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPYG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-67.63%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-13.76%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-32.67%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-32.67%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-10.24%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-24.48%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

3.50%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPYG

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.20%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

12.83%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

22.39%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

21.13%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

20.57%

+5.30%