Сравнение XSW с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XSW и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.45% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и SPYD
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XSW vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XSW
SPYD
Сравнение XSW c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.78 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.59 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.09 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSW и SPYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и SPYD
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и SPYD
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -46.42% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -12.35% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -22.25% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -46.42% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -4.70% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.24% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.47% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и SPYD
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.03% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 8.61% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 15.67% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 16.24% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.80% | +6.06% |