PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и SPTE


2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.97%-0.90%25.81%6.48%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
-1.45%26.37%33.28%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -1.45%.


XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

SPTE

1 день
4.49%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
38.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Сравнение комиссий XSW и SPTE

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.


Доходность на риск

XSW vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина

SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSWSPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.43

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.10

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.69

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

9.53

-10.54

XSW vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSWSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.43

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между XSW и SPTE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPTE

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPTE в 0.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.97%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPTE

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPTE.


Загрузка...

Показатели просадок


XSWSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-25.55%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-14.05%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-9.93%

-20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.25%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

3.97%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPTE

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSWSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.15%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

16.86%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

26.99%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

25.74%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

25.74%

+0.13%