PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с SPTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while SPTE tracks the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -4.24% vs 74.41% for SPTE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.79%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

SPTE

1 день
-1.21%
1 месяц
17.88%
С начала года
41.79%
6 месяцев
41.30%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и SPTE

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%6.48%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.79%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between XSW and SPTE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between XSW and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и SPTE

Секторы
XSW
SPTE

Технологии

86.5%
98.6%

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%
0.3%

Здравоохранение

0.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
SPTE
98.6%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
SPTE

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
SPTE

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
SPTE

-

Промышленность

XSW
0.8%
SPTE
0.3%

Здравоохранение

XSW
0.7%
SPTE
0.2%

Сырьевые материалы

XSW

-

SPTE

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

SPTE

-

Энергетика

XSW

-

SPTE
0.1%

Недвижимость

XSW

-

SPTE

-

Коммунальные услуги

XSW

-

SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

XSW vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.40

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.16

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.42

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

19.85

-20.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.40

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.74

-1.11

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPTE

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-25.55%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-13.80%

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-1.21%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-4.06%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

3.76%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPTE

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.69%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

17.70%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

22.02%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

25.82%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

25.82%

+0.43%

Сравнение комиссий XSW и SPTE

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPTE

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPTE в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.67%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and SPTE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to SPTE (7.69%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 74.41% vs -4.24% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPTE has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 74.41% return vs -4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.04% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and SP Funds. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.55% for SPTE.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор