Сравнение XSW с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
XSW и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и SPTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 6.48% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -1.45% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -1.45%.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
SPTE
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и SPTE
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.
Доходность на риск
XSW vs. SPTE — Ранг доходности на риск
XSW
SPTE
Сравнение XSW c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.43 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.10 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.69 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.53 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.43 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XSW и SPTE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и SPTE
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPTE в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.97% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и SPTE
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -25.55% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -14.05% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -9.93% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -4.25% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.97% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и SPTE
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.15% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 16.86% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 26.99% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 25.74% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 25.74% | +0.13% |