PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с QTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.69%/yr vs 29.15%/yr for QTUM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XSW и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.29%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

QTUM

1 день
-0.59%
1 месяц
23.63%
С начала года
53.29%
6 месяцев
50.69%
1 год
95.36%
3 года*
52.22%
5 лет*
29.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%-16.76%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.29%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between XSW and QTUM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between XSW and QTUM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и QTUM

Секторы
XSW
QTUM

Технологии

86.5%
84.2%

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.8%

Промышленность

0.8%
9.0%

Здравоохранение

0.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
QTUM
84.2%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
QTUM
0.8%

Промышленность

XSW
0.8%
QTUM
9.0%

Здравоохранение

XSW
0.7%
QTUM
0.7%

Сырьевые материалы

XSW

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

QTUM

-

Энергетика

XSW

-

QTUM

-

Недвижимость

XSW

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

XSW

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

XSW vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.65

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.26

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

6.28

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

23.69

-23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.65

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.10

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XSW и QTUM

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-38.45%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-15.26%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-25.39%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-38.45%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-0.59%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.25%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

4.04%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и QTUM

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.76%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

20.35%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

26.26%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

26.56%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

27.17%

-0.92%

Сравнение комиссий XSW и QTUM

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и QTUM

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and QTUM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to QTUM (9.76%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.15% vs 1.69% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.15% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.04% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор