Сравнение XSW с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
XSW и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | -16.76% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и QTUM
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
XSW vs. QTUM — Ранг доходности на риск
XSW
QTUM
Сравнение XSW c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.61 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.24 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.16 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.08 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.61 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XSW и QTUM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и QTUM
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и QTUM
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -38.45% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -15.26% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -38.45% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -9.34% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -8.40% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.36% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и QTUM
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.77% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 20.87% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 29.70% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.21% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 27.05% | -1.19% |