Сравнение XSW с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
XSW и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.60% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.83% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
IJR
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и IJR
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
XSW vs. IJR — Ранг доходности на риск
XSW
IJR
Сравнение XSW c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.91 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.41 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.43 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.77 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.91 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XSW и IJR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и IJR
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и IJR
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -58.15% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -14.85% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -28.02% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -44.36% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -5.73% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -9.34% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.66% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и IJR
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.27% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 12.98% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 22.66% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 21.52% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 22.91% | +2.96% |