PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с IJR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 11.30%/yr for IJR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.30% соответственно.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

IJR

1 день
-0.34%
1 месяц
4.22%
С начала года
19.34%
6 месяцев
16.86%
1 год
34.47%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.34%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between XSW and IJR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.71

The correlation between XSW and IJR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и IJR

Секторы
XSW
IJR

Технологии

85.9%
15.9%

Финансовые услуги

9.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.5%

Здравоохранение

0.8%
11.0%

Промышленность

0.6%
16.0%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

6.8%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

XSW
85.9%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
IJR
12.5%

Здравоохранение

XSW
0.8%
IJR
11.0%

Промышленность

XSW
0.6%
IJR
16.0%

Сырьевые материалы

XSW

-

IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

XSW

-

IJR
3.2%

Энергетика

XSW

-

IJR
6.8%

Недвижимость

XSW

-

IJR
7.5%

Коммунальные услуги

XSW

-

IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XSW vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.96

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.84

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.99

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.39

-14.06

XSW vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и IJR

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-58.15%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-8.68%

-25.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-28.02%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-28.02%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-44.36%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-0.43%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.26%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

2.58%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IJR

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

4.96%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

12.06%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

17.73%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

21.40%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

22.90%

+3.36%

Сравнение комиссий XSW и IJR

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IJR

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and IJR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to IJR (4.96%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, XSW leads with 12.80% vs 11.30% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 12.80% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор