Сравнение XSW с GXPT
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
XSW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 12.80%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -13.68% | -2.99% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XSW and GXPT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. GXPT — Ранг доходности на риск
XSW
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSW c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и GXPT
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -18.74% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -8.72% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -5.04% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 22.91% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 22.91% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 22.91% | +3.35% |
Сравнение комиссий XSW и GXPT
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GXPT
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and GXPT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XSW.
XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для XSW и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор