Сравнение GXPT с FTEC
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, GXPT returned 35.00% vs 41.09% for FTEC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.65M | $85.29M | $95.75M | |
| $16.93M | $9.06M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам GXPT и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 11.40% |
Correlation
The correlation between GXPT and FTEC is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between GXPT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GXPT
FTEC
Сравнение GXPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.54 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.81 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и FTEC
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.95% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -16.26% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.83% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.59% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 6.05% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и FTEC
Текущая волатильность для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) составляет 8.44%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что GXPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.07% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 20.42% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 24.54% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 25.96% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 25.02% | -1.50% |
Сравнение комиссий GXPT и FTEC
GXPT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и FTEC
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GXPT and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to GXPT (8.44%). In terms of maximum drawdown, GXPT dropped -18.74% vs FTEC's -34.95%.
On 1-year performance, FTEC leads with 41.09% vs 35.00% for GXPT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GXPT has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 41.09% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
FTEC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.21% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор