Сравнение XSW с ASMH
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -5.28% vs 143.52% for ASMH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности XSW и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | 24.30% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between XSW and ASMH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. ASMH — Ранг доходности на риск
XSW
ASMH
Сравнение XSW c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 9.79 | -9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 28.17 | -28.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и ASMH
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -15.89% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -14.75% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -10.51% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -4.41% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 5.17% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и ASMH
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 18.11% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 34.14% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 43.78% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 41.26% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 41.26% | -14.98% |
Сравнение комиссий XSW и ASMH
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и ASMH
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and ASMH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -5.28% for XSW. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for XSW.
XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: State Street and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор