Сравнение XSW с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XSW и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | -6.65% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и AIQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XSW vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XSW
AIQ
Сравнение XSW c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.09 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.64 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.84 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.13 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.09 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XSW и AIQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и AIQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и AIQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -44.66% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -16.47% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -44.66% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.70% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -9.96% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.95% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и AIQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.98% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 17.89% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 26.96% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.97% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 25.40% | +0.46% |