PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.74%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности XSW и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%-6.21%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between XSW and AIQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between XSW and AIQ has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSW и AIQ

Секторы
XSW
AIQ

Технологии

85.9%
77.4%

Финансовые услуги

9.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.2%

Здравоохранение

0.8%
0.4%

Промышленность

0.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
AIQ
77.4%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
AIQ
0.5%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
AIQ
7.2%

Здравоохранение

XSW
0.8%
AIQ
0.4%

Промышленность

XSW
0.6%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

XSW

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

AIQ

-

Энергетика

XSW

-

AIQ

-

Недвижимость

XSW

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

XSW

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

XSW vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.27

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.73

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.13

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.08

-6.40

XSW vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и AIQ

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-44.66%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-16.47%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-26.35%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-44.66%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-15.44%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.79%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

5.77%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и AIQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.47%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

24.11%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

27.70%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

26.27%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

25.92%

+0.36%

Сравнение комиссий XSW и AIQ

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и AIQ

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and AIQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs 1.74% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор