Сравнение XSVN с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XSVN и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVN и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 5.36% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.43% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.43%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и THTA
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XSVN vs. THTA — Ранг доходности на риск
XSVN
THTA
Сравнение XSVN c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.13 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.25 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.49 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и THTA
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности THTA в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.60% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и THTA
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -31.41% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -25.48% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -8.91% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.51% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 15.68% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и THTA
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.74% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 5.41% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 29.10% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 20.94% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 20.94% | -13.65% |