PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVN с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

XSVN и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSVN и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVN и TAXX

2026 (YTD)20252024
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.14%8.18%1.65%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

XSVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.65%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с SHV
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий XSVN и TAXX

XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XSVN vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.00

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.77

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.33

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

13.71

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.00

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.56

-2.19

Корреляция

Корреляция между XSVN и TAXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и TAXX

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TAXX в 3.62%

TTM2025202420232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.08%4.06%4.17%3.49%1.04%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и TAXX

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVNTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-0.91%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-0.91%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.64%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.15%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.29%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и TAXX

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVNTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.43%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.89%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

1.91%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

1.62%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

1.62%

+5.67%