Сравнение XSVN с TAXX
XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. XSVN is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, XSVN returned 3.56% vs 3.92% for TAXX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 1.11%.
XSVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVN и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.45% | 8.18% | 1.65% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 4.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XSVN and TAXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between XSVN and TAXX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVN vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XSVN
TAXX
Сравнение XSVN c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.45 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.54 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.33 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.60 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и TAXX
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVN | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -0.91% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -0.88% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.17% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.29% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и TAXX
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVN | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 0.84% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 1.69% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 1.59% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 1.59% | +5.60% |
Сравнение комиссий XSVN и TAXX
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и TAXX
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TAXX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XSVN and TAXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSVN has higher volatility (1.54%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, XSVN dropped -9.45% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, TAXX leads with 3.92% vs 3.56% for XSVN. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.92% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
XSVN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.50% for TAXX.
XSVN is categorized as Government Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.35% for TAXX.
TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSVN и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор