Сравнение XSVM с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVM и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.93% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и VLEOX
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
XSVM vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
XSVM
VLEOX
Сравнение XSVM c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.42 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и VLEOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и VLEOX
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и VLEOX
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -55.86% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.86% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -30.68% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -35.30% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.35% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -9.52% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и VLEOX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.75% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.08% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.69% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.27% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 19.94% | +5.13% |