Сравнение XSVM с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
XSVM и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.51% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и VIOV
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
XSVM vs. VIOV — Ранг доходности на риск
XSVM
VIOV
Сравнение XSVM c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.68 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и VIOV
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и VIOV
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -47.36% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -15.50% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -28.44% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -47.36% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.14% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -7.45% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и VIOV
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.34% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.55% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.66% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.10% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 23.89% | +1.18% |