PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 10.61%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 22.25%.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%4.07%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between XSVM and USVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between XSVM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и USVM

Секторы
XSVM
USVM

Финансовые услуги

42.7%
25.1%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.3%

Недвижимость

7.7%
9.6%

Энергетика

5.7%
5.1%

Промышленность

4.7%
10.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Технологии

2.9%
8.7%

Коммунальные услуги

2.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.7%

Здравоохранение

1.7%
12.8%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
USVM
25.1%

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
USVM
12.3%

Недвижимость

XSVM
7.7%
USVM
9.6%

Энергетика

XSVM
5.7%
USVM
5.1%

Промышленность

XSVM
4.7%
USVM
10.6%

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
USVM
1.7%

Технологии

XSVM
2.9%
USVM
8.7%

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
USVM
7.4%

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
USVM
3.7%

Здравоохранение

XSVM
1.7%
USVM
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

XSVM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.43

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.13

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

15.64

-3.79

XSVM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и USVM

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-42.38%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.36%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-24.34%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-25.27%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-7.80%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.20%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и USVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.95%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.89%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.67%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.55%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

21.90%

+3.10%

Сравнение комиссий XSVM и USVM

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и USVM

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and USVM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.48%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 10.61% for XSVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.73% for XSVM.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор