Сравнение XSVM с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
XSVM и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.21% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и RSP
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
XSVM vs. RSP — Ранг доходности на риск
XSVM
RSP
Сравнение XSVM c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.64 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и RSP
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и RSP
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -59.92% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.54% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -21.38% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -39.04% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.69% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.80% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и RSP
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 8.84% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 17.16% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.20% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.36% | +6.71% |