PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.24%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.57% соответственно.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between XSVM and PTH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XSVM and PTH has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSVM и PTH

Секторы
XSVM
PTH

Финансовые услуги

42.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.7%

-

Промышленность

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Технологии

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.7%
93.6%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
PTH
1.2%

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
PTH

-

Недвижимость

XSVM
7.7%
PTH

-

Энергетика

XSVM
5.7%
PTH

-

Промышленность

XSVM
4.7%
PTH

-

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
PTH

-

Технологии

XSVM
2.9%
PTH

-

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
PTH

-

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
PTH

-

Здравоохранение

XSVM
1.7%
PTH
93.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

XSVM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.13

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.77

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.03

-0.19

XSVM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и PTH

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-53.52%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.98%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-27.51%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-50.07%

+23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-53.52%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.60%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-16.95%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.74%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и PTH

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.48%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.37%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.37%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

24.34%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

25.68%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

27.33%

-2.33%

Сравнение комиссий XSVM и PTH

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и PTH

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and PTH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 13.24% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.73% for XSVM.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор