Сравнение XSVM с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
XSVM и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и PEXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -16.75% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -2.66% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -2.66%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
PEXL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и PEXL
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Доходность на риск
XSVM vs. PEXL — Ранг доходности на риск
XSVM
PEXL
Сравнение XSVM c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.66 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и PEXL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и PEXL
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и PEXL
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и PEXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -36.76% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -16.20% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -30.44% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -7.26% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.85% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.54% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и PEXL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.91% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.77% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 25.07% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.77% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 24.14% | +0.93% |