PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с LEAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.23%/yr vs 14.95%/yr for LEAD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LEAD с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям LEAD по среднегодовой доходности: 13.23% против 14.95% соответственно.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between XSVM and LEAD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.64

The correlation between XSVM and LEAD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и LEAD

Секторы
XSVM
LEAD

Финансовые услуги

38.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
1.4%

Технологии

9.5%
38.4%

Энергетика

9.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.8%

Промышленность

6.3%
31.9%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

1.1%
6.1%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
LEAD
17.0%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
LEAD
1.4%

Технологии

XSVM
9.5%
LEAD
38.4%

Энергетика

XSVM
9.3%
LEAD
1.4%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
LEAD
3.8%

Промышленность

XSVM
6.3%
LEAD
31.9%

Недвижимость

XSVM
4.8%
LEAD

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
LEAD
0.1%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
LEAD

-

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
LEAD

-

Здравоохранение

XSVM
1.1%
LEAD
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

XSVM vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.69

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.35

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.62

-0.64

XSVM vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и LEAD

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-32.19%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.65%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-17.86%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.93%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-32.19%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-4.41%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и LEAD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.09%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.26%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.26%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.46%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

18.70%

+6.38%

Сравнение комиссий XSVM и LEAD

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и LEAD

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности LEAD в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and LEAD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to XSVM (5.09%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs LEAD's -32.19%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.95% vs 13.23% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.95% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.57% for LEAD.

XSVM is categorized as Momentum, while LEAD is Large Cap Growth Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.43% for LEAD.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор