Сравнение XSVM с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
XSVM и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVM и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 23.40% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и ECML
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
XSVM vs. ECML — Ранг доходности на риск
XSVM
ECML
Сравнение XSVM c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.00 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и ECML составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и ECML
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и ECML
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -24.66% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.96% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.11% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.18% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.48% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и ECML
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.33% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 10.18% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.29% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.68% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.68% | +6.39% |