PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

XSVM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVM и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.68% соответственно.

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с SDY

Сравнение комиссий XSVM и CSB

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

XSVM vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.60

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.97

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.83

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.91

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между XSVM и CSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и CSB

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и CSB

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVMCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-42.07%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.49%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-42.07%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.51%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.23%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и CSB

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVMCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.82%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.03%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.08%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.89%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

21.32%

+3.75%