PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с VBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.15%/yr vs 11.01%/yr for VBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности CSB и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.01% соответственно.

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%

VBR

1 день
-0.11%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
26.18%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.29%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between CSB and VBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between CSB and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и VBR

Секторы
CSB
VBR

Финансовые услуги

26.9%
17.5%

Коммунальные услуги

21.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%
12.5%

Энергетика

10.6%
4.3%

Промышленность

8.5%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.0%

Технологии

1.3%
12.1%

Здравоохранение

0.4%
8.3%

Недвижимость

-

10.5%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
VBR
17.5%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
VBR
4.6%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
VBR
12.5%

Энергетика

CSB
10.6%
VBR
4.3%

Промышленность

CSB
8.5%
VBR
17.4%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
VBR
2.8%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
VBR
6.0%

Технологии

CSB
1.3%
VBR
12.1%

Здравоохранение

CSB
0.4%
VBR
8.3%

Недвижимость

CSB

-

VBR
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

CSB vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.72

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

10.49

-2.06

CSB vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и VBR

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-61.98%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.85%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-24.19%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-24.19%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-45.28%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.14%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.25%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и VBR

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.79% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.98%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.66%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.30%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.73%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.71%

-0.40%

Сравнение комиссий CSB и VBR

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и VBR

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

CSB and VBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.98%) compared to CSB (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 11.01% vs 10.15% for CSB. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 11.01% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.73% for VBR.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор