PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с WLDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с WLDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Wearable Devices Ltd. (WLDS).

XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности XSMO и WLDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Wearable Devices Ltd. (WLDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMO и WLDS

2026 (YTD)2025202420232022
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		8.13%9.80%17.45%21.55%1.55%
WLDS
Wearable Devices Ltd.		-57.31%-86.93%-68.31%-21.18%-84.69%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у WLDS с доходностью -57.31%.

XSMO

1 день
1.01%
1 месяц
-1.90%
С начала года
8.13%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.86%

WLDS

1 день
1.39%
1 месяц
-35.11%
С начала года
-57.31%
6 месяцев
-90.29%
1 год
-74.52%
3 года*
-77.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Wearable Devices Ltd.

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DWASXSMO с CALF
Часто сравнивают с WLDS:
WLDS с SPYWLDS с VTWOWLDS с SPYGWLDS с VWRA.LWLDS с OSSWLDS с AVDV

Доходность на риск

XSMO vs. WLDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WLDS
Ранг доходности на риск WLDS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c WLDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Wearable Devices Ltd. (WLDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOWLDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.17

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.27

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.77

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

-1.12

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. WLDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа WLDS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и WLDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOWLDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.17

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.29

+0.66

Корреляция

Корреляция между XSMO и WLDS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и WLDS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WLDS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%
WLDS
Wearable Devices Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и WLDS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки WLDS в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и WLDS.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMOWLDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-99.83%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-95.75%

+86.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-99.79%

+96.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-85.80%

+74.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

65.87%

-62.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и WLDS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.78%, в то время как у Wearable Devices Ltd. (WLDS) волатильность равна 29.73%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMOWLDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

29.73%

-21.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

72.58%

-58.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

431.59%

-409.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

281.52%

-258.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

281.52%

-257.48%