PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с WLDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с WLDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, XSMO returned 25.70%/yr vs -87.91%/yr for WLDS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и WLDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Wearable Devices Ltd. (WLDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у WLDS с доходностью -73.48%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

WLDS

1 день
6.06%
1 месяц
-11.95%
С начала года
-73.48%
6 месяцев
-84.65%
1 год
-82.01%
3 года*
-87.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и WLDS

2026 (YTD)2025202420232022
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%1.55%
WLDS
Wearable Devices Ltd.		-73.48%-86.93%-68.31%-21.18%-84.69%

Correlation

The correlation between XSMO and WLDS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Wearable Devices Ltd.

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с WLDS:
WLDS с SPYWLDS с VTWOWLDS с OSSWLDS с SPYGWLDS с VWRA.LWLDS с AVDVWLDS с AINF.L

Доходность на риск

XSMO vs. WLDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WLDS
Ранг доходности на риск WLDS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c WLDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Wearable Devices Ltd. (WLDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOWLDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.19

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.78

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.84

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

-1.13

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. WLDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа WLDS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и WLDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOWLDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.19

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.30

+0.69

Просадки

Сравнение просадок XSMO и WLDS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки WLDS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и WLDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOWLDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-99.89%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-97.29%

+88.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-99.86%

+75.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-99.87%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-86.46%

+75.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

72.86%

-70.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и WLDS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.12%, в то время как у Wearable Devices Ltd. (WLDS) волатильность равна 22.67%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOWLDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

22.67%

-16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

61.11%

-46.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

426.64%

-407.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

275.62%

-252.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

275.62%

-251.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и WLDS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как WLDS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDS
Wearable Devices Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and WLDS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDS has higher volatility (22.67%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs WLDS's -99.89%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и WLDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор