PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDS с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDS и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDS и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022
WLDS
Wearable Devices Ltd.		-57.31%-86.93%-68.31%-21.18%-84.69%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-1.45%22.45%17.65%22.28%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, WLDS показывает доходность -57.31%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

WLDS

1 день
1.39%
1 месяц
-35.11%
С начала года
-57.31%
6 месяцев
-90.29%
1 год
-74.52%
3 года*
-77.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wearable Devices Ltd.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WLDS:
WLDS с SPYWLDS с XSMOWLDS с VTWOWLDS с SPYGWLDS с OSSWLDS с AVDV
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Доходность на риск

WLDS vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS
Ранг доходности на риск WLDS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDSVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.43

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.98

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.45

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

9.77

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDSVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.43

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.68

-0.97

Корреляция

Корреляция между WLDS и VWRA.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS и VWRA.L

Ни WLDS, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLDS и VWRA.L

Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDSVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-33.62%

-66.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.75%

-11.49%

-84.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-5.56%

-94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.80%

-5.50%

-80.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

2.21%

+63.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS и VWRA.L

Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDSVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.73%

5.65%

+24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.58%

9.15%

+63.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

431.59%

15.38%

+416.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

281.52%

15.27%

+266.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

281.52%

17.32%

+264.20%