Сравнение WLDS с VTWO

С начала года, WLDS показывает доходность -57.31%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLDS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WLDS и VTWO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и VTWO.

Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.