Сравнение WLDS с VTWO
WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock, while VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 3 years, WLDS returned -87.91%/yr vs 19.24%/yr for VTWO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -73.48%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.
WLDS
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -73.48%
- 6 месяцев
- -84.65%
- 1 год
- -82.01%
- 3 года*
- -87.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам WLDS и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -73.48% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -84.69% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -3.40% |
Correlation
The correlation between WLDS and VTWO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between WLDS and VTWO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. VTWO — Ранг доходности на риск
WLDS
VTWO
Сравнение WLDS c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.83 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.62 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.20 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.53 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок WLDS и VTWO
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -41.19% | -58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.29% | -10.99% | -86.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -27.57% | -72.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | 0.00% | -99.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.46% | -8.39% | -78.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.86% | 3.08% | +69.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и VTWO
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 5.69% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.11% | 13.57% | +47.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 426.64% | 19.12% | +407.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.62% | 22.49% | +253.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 275.62% | 23.08% | +252.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и VTWO
WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
WLDS Wearable Devices Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDS and VTWO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDS has higher volatility (22.67%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.89% vs VTWO's -41.19%.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор