Сравнение WLDS с AVDV
WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, WLDS returned -89.54%/yr vs 24.58%/yr for AVDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.13%.
WLDS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- -87.18%
- С начала года
- -86.84%
- 1 год
- -90.51%
- 3 года*
- -89.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -86.84% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -90.71% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.13% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | 3.74% |
Correlation
The correlation between WLDS and AVDV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
WLDS
AVDV
Сравнение WLDS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.55 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.56 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS и AVDV
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -43.01% | -56.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -13.19% | -85.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -14.17% | -85.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.67% | -95.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.70% | -6.72% | -84.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.66% | 3.51% | +76.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и AVDV
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.52% | 4.40% | +30.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.85% | 14.41% | +56.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 428.09% | 16.56% | +411.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 273.16% | 17.42% | +255.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 273.16% | 19.72% | +253.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и AVDV
WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
WLDS Wearable Devices Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDS and AVDV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDS has higher volatility (34.52%) compared to AVDV (4.40%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.96% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор