Сравнение WLDS с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wearable Devices Ltd. (WLDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WLDS и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDS и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -57.31% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -84.69% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -57.31%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
WLDS
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- -57.31%
- 6 месяцев
- -90.29%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -77.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. SPYG — Ранг доходности на риск
WLDS
SPYG
Сравнение WLDS c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.04 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.62 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.75 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.81 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.04 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.32 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между WLDS и SPYG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и SPYG
WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WLDS и SPYG
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -67.63% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.75% | -13.76% | -81.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -9.06% | -90.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.80% | -24.48% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 3.55% | +62.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и SPYG
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.73% | 7.32% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 12.90% | +59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 431.59% | 22.42% | +409.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 281.52% | 21.13% | +260.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 281.52% | 20.57% | +260.95% |