PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 3 years, WLDS returned -88.60%/yr vs 25.40%/yr for SPYG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wearable Devices Ltd. (WLDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS показывает доходность -81.58%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

WLDS

1 день
0.00%
1 месяц
-26.06%
С начала года
-81.58%
6 месяцев
-83.85%
1 год
-86.87%
3 года*
-88.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
WLDS
Wearable Devices Ltd.		-81.58%-86.93%-68.31%-21.18%-90.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-12.53%

Correlation

The correlation between WLDS and SPYG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wearable Devices Ltd.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WLDS:
WLDS с XSMOWLDS с SPYWLDS с VTWOWLDS с OSSWLDS с VWRA.LWLDS с AVDVWLDS с AINF.L
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

WLDS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS
Ранг доходности на риск WLDS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.45

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.02

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.81

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.15

-8.29

WLDS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDS и SPYG

Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-67.63%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.85%

-13.76%

-84.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.85%

-22.14%

-77.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-5.71%

-94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.57%

-24.28%

-67.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.00%

3.48%

+72.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS и SPYG

Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 45.46% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.46%

7.26%

+38.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.76%

13.85%

+58.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

428.10%

17.22%

+410.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

275.18%

21.36%

+253.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

275.18%

20.72%

+254.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS и SPYG

WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
WLDS
Wearable Devices Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDS and SPYG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDS has higher volatility (45.46%) compared to SPYG (7.26%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.95% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор