PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с PTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 26.69%/yr for PTF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 75.65%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 14.63% против 26.69% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between XSMO and PTF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.75

The correlation between XSMO and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и PTF

Секторы
XSMO
PTF

Технологии

20.9%
92.9%

Промышленность

19.5%
1.8%

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

12.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Технологии

XSMO
20.9%
PTF
92.9%

Промышленность

XSMO
19.5%
PTF
1.8%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
PTF

-

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
PTF
1.4%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
PTF

-

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
PTF

-

Недвижимость

XSMO
5.0%
PTF

-

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
PTF
5.8%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
PTF

-

Энергетика

XSMO
3.1%
PTF
1.6%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

XSMO vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.76

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.08

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.89

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

23.44

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XSMO и PTF

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-55.38%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-17.99%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-36.11%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-44.88%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-44.88%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.09%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-13.27%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.51%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и PTF

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.12%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.05%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

29.50%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

38.42%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

34.93%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

32.94%

-8.82%

Сравнение комиссий XSMO и PTF

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и PTF

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and PTF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.05%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.69% vs 14.63% for XSMO. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.69% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.01% for PTF.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор