Сравнение XSMO с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
XSMO и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 3.54% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и MMSC
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
XSMO vs. MMSC — Ранг доходности на риск
XSMO
MMSC
Сравнение XSMO c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.75 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.25 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.91 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и MMSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и MMSC
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и MMSC
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -40.82% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.17% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -8.96% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -19.43% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и MMSC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.71%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.83% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.10% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 26.45% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.53% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.53% | -0.48% |