PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с MMSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust. XSMO is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, XSMO returned 25.70%/yr vs 23.09%/yr for MMSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 18.94%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%3.54%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between XSMO and MMSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between XSMO and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и MMSC

Секторы
XSMO
MMSC

Технологии

20.9%
23.4%

Промышленность

19.5%
27.4%

Здравоохранение

13.9%
22.2%

Финансовые услуги

12.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.2%

Сырьевые материалы

5.8%
2.5%

Недвижимость

5.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.5%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Энергетика

3.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Технологии

XSMO
20.9%
MMSC
23.4%

Промышленность

XSMO
19.5%
MMSC
27.4%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
MMSC
22.2%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
MMSC
8.1%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
MMSC
7.2%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
MMSC
2.5%

Недвижимость

XSMO
5.0%
MMSC
0.2%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
MMSC
0.5%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
MMSC
0.7%

Энергетика

XSMO
3.1%
MMSC
6.7%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
MMSC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVMMMSC с VOO

Доходность на риск

XSMO vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.93

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.05

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.64

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XSMO и MMSC

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-40.82%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.10%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-29.76%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-18.76%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.69%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.12%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.51%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

17.13%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.32%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

24.45%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.45%

-0.33%

Сравнение комиссий XSMO и MMSC

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и MMSC

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and MMSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.51%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 23.09% for MMSC. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MMSC.

XSMO is categorized as Momentum, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор