PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSC с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с XSVM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

MMSC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSC или XSVM.

Корреляция

Корреляция между MMSC и XSVM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSC:

0.02

XSVM:

-0.23

Коэф-т Сортино

MMSC:

0.24

XSVM:

-0.18

Коэф-т Омега

MMSC:

1.03

XSVM:

0.98

Коэф-т Кальмара

MMSC:

0.04

XSVM:

-0.22

Коэф-т Мартина

MMSC:

0.10

XSVM:

-0.54

Индекс Язвы

MMSC:

10.24%

XSVM:

10.61%

Дневная вол-ть

MMSC:

26.30%

XSVM:

24.54%

Макс. просадка

MMSC:

-40.82%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

MMSC:

-14.07%

XSVM:

-13.96%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -4.61%.

MMSC

С начала года

-5.67%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-7.41%

1 год

0.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-5.55%

5 лет

21.99%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMSC и XSVM

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSC и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и XSVM

Дивидендная доходность MMSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XSVM в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.44%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.13%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и XSVM

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и XSVM

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...