PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSC с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с XSVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. MMSC is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 20.89%/yr vs 14.96%/yr for XSVM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 26.91%.

MMSC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
14.88%
С начала года
19.38%
1 год
35.89%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.21%

XSVM

1 день
-1.23%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
14.30%
С начала года
26.91%
1 год
39.32%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.49%
10 лет*
13.00%
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMSC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
$102.31K$129.37K$128.38K

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
$2.78M$2.50M$2.18M

Сравнение доходности по годам MMSC и XSVM

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		19.38%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		26.91%7.47%2.30%20.20%-13.63%4.70%

Correlation

The correlation between MMSC and XSVM is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.73

The correlation between MMSC and XSVM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMSC и XSVM

Секторы
MMSC
XSVM

Промышленность

24.2%
5.3%

Технологии

22.2%
2.6%

Здравоохранение

20.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.1%

Финансовые услуги

8.2%
45.1%

Энергетика

6.3%
5.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Недвижимость

0.5%
9.7%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Промышленность

MMSC
24.2%
XSVM
5.3%

Технологии

MMSC
22.2%
XSVM
2.6%

Здравоохранение

MMSC
20.8%
XSVM
1.7%

Потребительский циклический сектор

MMSC
10.6%
XSVM
18.1%

Финансовые услуги

MMSC
8.2%
XSVM
45.1%

Энергетика

MMSC
6.3%
XSVM
5.7%

Сырьевые материалы

MMSC
3.4%
XSVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.9%
XSVM
4.1%

Коммуникационные услуги

MMSC
1.0%
XSVM
2.6%

Недвижимость

MMSC
0.5%
XSVM
9.7%

Коммунальные услуги

MMSC
0.5%
XSVM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с AVUVMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с VOO
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

MMSC vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.22

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.24

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.92

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.52

-3.71

MMSC vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и XSVM

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-62.57%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.08%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-26.21%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.23%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-11.48%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.15%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и XSVM

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.51%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

11.80%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

17.83%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.31%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

25.00%

-0.46%

Сравнение комиссий MMSC и XSVM

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и XSVM

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and XSVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.99%) compared to XSVM (4.51%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs XSVM's -62.57%.

On 3-year performance, MMSC leads with 20.89% vs 14.96% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 20.89% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор