Сравнение MMSC с CBSE
MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough. Both are actively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 20.89%/yr vs 26.96%/yr for CBSE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности MMSC и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 20.80%.
MMSC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.21%
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $102.31K | $129.37K | $128.38K |
Сравнение доходности по годам MMSC и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 19.38% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.25% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | -6.07% |
Correlation
The correlation between MMSC and CBSE is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between MMSC and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSC vs. CBSE — Ранг доходности на риск
MMSC
CBSE
Сравнение MMSC c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSC | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.77 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.47 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSC и CBSE
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSC | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -36.30% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.57% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -29.40% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -9.46% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -12.12% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.35% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и CBSE
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Clough Select Equity ETF (CBSE) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSC | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.90% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 20.74% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.57% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.59% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.07% | +0.47% |
Сравнение комиссий MMSC и CBSE
MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и CBSE
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMSC and CBSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSC has higher volatility (6.99%) compared to CBSE (5.90%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs CBSE's -36.30%.
On 3-year performance, CBSE leads with 26.96% vs 20.89% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CBSE has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 26.96% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.
CBSE has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MMSC.
MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CBSE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Clough. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.85% for CBSE.
MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSC и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор