PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с CBSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough. Both are actively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 31.65%/yr for CBSE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и CBSE

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%-7.59%

Correlation

The correlation between MMSC and CBSE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between MMSC and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Clough Select Equity ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVMMMSC с VOO
Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с CBLSCBSE с VBRCBSE с XSMO

Доходность на риск

MMSC vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.30

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.02

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.83

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.59

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MMSC и CBSE

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и CBSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-36.30%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.57%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-29.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.93%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-12.31%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.47%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и CBSE

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 6.69%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.80%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

17.58%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.55%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.06%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.79%

+0.67%

Сравнение комиссий MMSC и CBSE

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и CBSE

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and CBSE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs CBSE's -36.30%.

On 3-year performance, CBSE leads with 31.65% vs 22.52% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 31.65% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

CBSE has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CBSE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Clough. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.85% for CBSE.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор