PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSC с CBSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с CBSE

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE).

MMSC и CBSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. CBSE - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSC или CBSE.

Корреляция

Корреляция между MMSC и CBSE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MMSC и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.35%
-2.34%
MMSC
CBSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSC:

-0.32

CBSE:

0.12

Коэф-т Сортино

MMSC:

-0.30

CBSE:

0.34

Коэф-т Омега

MMSC:

0.96

CBSE:

1.05

Коэф-т Кальмара

MMSC:

-0.28

CBSE:

0.11

Коэф-т Мартина

MMSC:

-1.00

CBSE:

0.42

Индекс Язвы

MMSC:

8.36%

CBSE:

7.90%

Дневная вол-ть

MMSC:

25.82%

CBSE:

27.15%

Макс. просадка

MMSC:

-40.82%

CBSE:

-36.30%

Текущая просадка

MMSC:

-23.77%

CBSE:

-23.50%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью -14.89%.

MMSC

С начала года

-16.33%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CBSE

С начала года

-14.89%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-8.81%

1 год

4.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMSC и CBSE

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBSE в 0.85%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
График комиссии MMSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMSC: 0.95%
CBSE
Changebridge Capital Sustainable Equity ETF
График комиссии CBSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CBSE: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSC и CBSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг риск-скорректированной доходности CBSE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSC c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMSC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMSC: -0.32
CBSE: 0.12
Коэффициент Сортино MMSC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MMSC: -0.30
CBSE: 0.34
Коэффициент Омега MMSC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMSC: 0.96
CBSE: 1.05
Коэффициент Кальмара MMSC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMSC: -0.28
CBSE: 0.11
Коэффициент Мартина MMSC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMSC: -1.00
CBSE: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CBSE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.12
MMSC
CBSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и CBSE

Дивидендная доходность MMSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности CBSE в 0.44%

TTM202420232022
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.49%0.41%0.00%0.00%
CBSE
Changebridge Capital Sustainable Equity ETF		0.44%0.37%1.50%0.52%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и CBSE

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и CBSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.77%
-23.50%
MMSC
CBSE

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и CBSE

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE) имеют волатильность 16.14% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
15.54%
MMSC
CBSE