PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. MMSC is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 23.09%/yr vs 17.22%/yr for VBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%2.14%

Correlation

The correlation between MMSC and VBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between MMSC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и VBR

Секторы
MMSC
VBR

Промышленность

27.4%
18.1%

Технологии

23.4%
10.6%

Здравоохранение

22.2%
7.9%

Финансовые услуги

8.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.4%

Энергетика

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

2.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.0%

Коммунальные услуги

0.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.5%

Недвижимость

0.2%
10.1%

Промышленность

MMSC
27.4%
VBR
18.1%

Технологии

MMSC
23.4%
VBR
10.6%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
VBR
12.4%

Энергетика

MMSC
6.7%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
VBR
2.5%

Недвижимость

MMSC
0.2%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVMMMSC с VOO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

MMSC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.82

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.96

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MMSC и VBR

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-61.98%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-8.85%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-24.19%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-8.27%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.50%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и VBR

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.89%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

10.47%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

15.14%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

19.77%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

21.73%

+2.72%

Сравнение комиссий MMSC и VBR

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и VBR

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and VBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.51%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, MMSC leads with 23.09% vs 17.22% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 23.09% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.05% for VBR.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор