Сравнение MMSC с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
MMSC и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MMSC и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMSC и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 0.01%.
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMSC и PSCF
MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
MMSC vs. PSCF — Ранг доходности на риск
MMSC
PSCF
Сравнение MMSC c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMSC | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.47 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.80 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.75 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 2.34 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMSC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.47 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MMSC и PSCF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSC и PSCF
MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MMSC и PSCF
Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMSC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -45.46% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.27% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.95% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -8.67% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.55% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSC и PSCF
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMSC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.79% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 12.52% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 21.56% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.55% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 24.78% | -0.25% |