PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMSC с PSCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMSC и PSCF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MMSC и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.39%
0.47%
MMSC
PSCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSC:

1.34

PSCF:

0.77

Коэф-т Сортино

MMSC:

1.87

PSCF:

1.25

Коэф-т Омега

MMSC:

1.23

PSCF:

1.15

Коэф-т Кальмара

MMSC:

0.96

PSCF:

0.67

Коэф-т Мартина

MMSC:

7.78

PSCF:

3.43

Индекс Язвы

MMSC:

3.40%

PSCF:

4.90%

Дневная вол-ть

MMSC:

19.83%

PSCF:

21.80%

Макс. просадка

MMSC:

-40.82%

PSCF:

-45.46%

Текущая просадка

MMSC:

-7.79%

PSCF:

-9.45%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 15.44%.


MMSC

С начала года

23.67%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

10.35%

1 год

24.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSCF

С начала года

15.44%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

21.16%

1 год

15.65%

5 лет

2.68%

10 лет

6.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMSC и PSCF

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
График комиссии MMSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMSC c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMSC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.340.77
Коэффициент Сортино MMSC, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.871.25
Коэффициент Омега MMSC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.15
Коэффициент Кальмара MMSC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.960.67
Коэффициент Мартина MMSC, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.783.43
MMSC
PSCF

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
0.77
MMSC
PSCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и PSCF

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
1.49%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%2.31%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и PSCF

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и PSCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.79%
-9.45%
MMSC
PSCF

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и PSCF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 6.76% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.76%
6.55%
MMSC
PSCF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab