PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

MMSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с XSVMMMSC с iwm
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий MMSC и AVUV

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MMSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.88

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.40

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Корреляция

Корреляция между MMSC и AVUV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и AVUV

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и AVUV

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-49.42%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-15.43%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.97%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-8.14%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и AVUV

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.41%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

13.10%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

23.46%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

22.95%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

28.59%

-4.06%