PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSC с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с AVUV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

MMSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSC или AVUV.

Корреляция

Корреляция между MMSC и AVUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSC:

0.02

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

MMSC:

0.24

AVUV:

0.12

Коэф-т Омега

MMSC:

1.03

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

MMSC:

0.04

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

MMSC:

0.10

AVUV:

-0.10

Индекс Язвы

MMSC:

10.24%

AVUV:

10.55%

Дневная вол-ть

MMSC:

26.30%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

MMSC:

-40.82%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

MMSC:

-14.07%

AVUV:

-14.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMSC показывает доходность -5.67%, а AVUV немного выше – -5.64%.

MMSC

С начала года

-5.67%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-7.41%

1 год

0.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.64%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.24%

5 лет

21.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMSC и AVUV

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSC и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и AVUV

Дивидендная доходность MMSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM202420232022202120202019
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.43%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и AVUV

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и AVUV

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...