PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с VOO

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MMSC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSC или VOO.

Корреляция

Корреляция между MMSC и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MMSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.35%
27.13%
MMSC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSC:

-0.32

VOO:

0.28

Коэф-т Сортино

MMSC:

-0.30

VOO:

0.52

Коэф-т Омега

MMSC:

0.96

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

MMSC:

-0.28

VOO:

0.28

Коэф-т Мартина

MMSC:

-1.00

VOO:

1.32

Индекс Язвы

MMSC:

8.36%

VOO:

3.92%

Дневная вол-ть

MMSC:

25.82%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

MMSC:

-40.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MMSC:

-23.77%

VOO:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -8.64%.

MMSC

С начала года

-16.33%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-8.64%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-7.30%

1 год

5.87%

5 лет

15.26%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMSC и VOO

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
График комиссии MMSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMSC: 0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг риск-скорректированной доходности MMSC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMSC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMSC: -0.32
VOO: 0.28
Коэффициент Сортино MMSC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MMSC: -0.30
VOO: 0.52
Коэффициент Омега MMSC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMSC: 0.96
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара MMSC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMSC: -0.28
VOO: 0.28
Коэффициент Мартина MMSC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMSC: -1.00
VOO: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.28
MMSC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и VOO

Дивидендная доходность MMSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и VOO

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.77%
-12.67%
MMSC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и VOO

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
13.43%
MMSC
VOO