PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с LNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с LNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while LNT (Alliant Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 9.83%/yr for LNT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.83% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

LNT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.30%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.34%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и LNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
LNT
Alliant Energy Corporation		11.54%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%

Correlation

The correlation between XSMO and LNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.33

The correlation between XSMO and LNT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Alliant Energy Corporation

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с NEELNT с SPYLNT с EVRGLNT с XLU

Доходность на риск

XSMO vs. LNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOLNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.40

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.96

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.06

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

7.30

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. LNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа LNT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOLNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XSMO и LNT

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и LNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOLNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-51.66%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.01%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-16.35%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.60%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.54%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.61%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.75%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и LNT

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT) имеют волатильность 6.12% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOLNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.86%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.57%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.50%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

19.72%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.18%

+2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и LNT

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LNT в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNT
Alliant Energy Corporation		2.92%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and LNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to LNT (5.86%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs LNT's -51.66%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и LNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор