Сравнение XSMO с LNT
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while LNT (Alliant Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XSMO returned 14.29%/yr vs 9.97%/yr for LNT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и LNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.97% соответственно.
XSMO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 22.24%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.29%
LNT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 16.89%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам XSMO и LNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 22.24% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
LNT Alliant Energy Corporation | 16.89% | 13.52% | 19.54% | -3.84% | -7.44% | 22.86% | -3.16% | 33.43% | 2.37% | 16.05% |
Correlation
The correlation between XSMO and LNT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between XSMO and LNT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMO vs. LNT — Ранг доходности на риск
XSMO
LNT
Сравнение XSMO c LNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSMO | LNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.16 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.42 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSMO и LNT
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и LNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMO | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -51.66% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.01% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -16.35% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.60% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -33.54% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.11% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -8.73% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и LNT
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 5.36%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMO | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.45% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.85% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.17% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.79% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.22% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и LNT
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LNT в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNT Alliant Energy Corporation | 2.79% | 3.12% | 3.25% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
XSMO and LNT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNT has higher volatility (6.45%) compared to XSMO (5.36%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs LNT's -51.66%.
XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSMO и LNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор