PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с LNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с LNT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while LNT (Alliant Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XSMO returned 15.89%/yr vs 10.10%/yr for LNT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 27.06%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 15.89% против 10.10% соответственно.

XSMO

1 день
1.54%
1 месяц
2.83%
С начала года
27.06%
6 месяцев
22.45%
1 год
37.34%
3 года*
26.09%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.89%

LNT

1 день
0.79%
1 месяц
3.41%
С начала года
19.03%
6 месяцев
18.23%
1 год
30.77%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и LNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		27.06%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
LNT
Alliant Energy Corporation		19.03%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%

Correlation

The correlation between XSMO and LNT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XSMO and LNT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Alliant Energy Corporation

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG
Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с NEELNT с SPYLNT с EVRGLNT с XLU

Доходность на риск

XSMO vs. LNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOLNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.98

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.69

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.41

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

10.53

+3.72

XSMO vs. LNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и LNT

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и LNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOLNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-51.66%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.01%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-16.35%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.60%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.54%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-8.74%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и LNT

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Alliant Energy Corporation (LNT) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOLNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.09%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.96%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

19.69%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.20%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и LNT

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LNT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNT
Alliant Energy Corporation		2.74%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and LNT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.76%) compared to LNT (6.09%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs LNT's -51.66%.

LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и LNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор