PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNT с CMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNT с CMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNT (Alliant Energy Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, LNT returned 9.72%/yr vs 8.30%/yr for CMS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LNT и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции LNT превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.30% соответственно.

LNT

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.92%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.87%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.72%

CMS

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.51%
С начала года
1.95%
6 месяцев
-1.24%
1 год
2.03%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNT и CMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNT
Alliant Energy Corporation		10.60%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%
CMS
CMS Energy Corporation		1.95%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%

Correlation

The correlation between LNT and CMS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.52

Over the past year, LNT and CMS have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

LNT:

$2.94

CMS:

$4.92

Коэффициент P/E

LNT:

24.05

CMS:

14.27

Коэффициент P/S

LNT:

4.14

CMS:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$4.42B

CMS:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$2.26B

CMS:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$2.00B

CMS:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliant Energy Corporation

CMS Energy Corporation

Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с XELLNT с NEELNT с SPYLNT с EVRGLNT с XLULNT с CPK
Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XELCMS с AQN.TO

Доходность на риск

LNT vs. CMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNT c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNTCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.13

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.28

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.18

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

0.49

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNT vs. CMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CMS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNTCMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.13

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LNT и CMS

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и CMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNTCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-91.20%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.48%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-19.61%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-27.56%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-29.55%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-11.48%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-27.36%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.16%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и CMS

Alliant Energy Corporation (LNT) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 5.81% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNTCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.98%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.93%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.68%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и CMS

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CMS в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.17%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
LNT
Alliant Energy Corporation		2.95%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.18B
2.73B
(LNT) Общая выручка
(CMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNT и CMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliant Energy Corporation и CMS Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.8%
0
Активы портфеля
LNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

LNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

LNT and CMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMS has higher volatility (5.86%) compared to LNT (5.81%). In terms of maximum drawdown, LNT dropped -51.66% vs CMS's -91.20%.

LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNT и CMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор