PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNT и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNT и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,517.63%
1,431.83%
LNT
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

CMS:

6.04

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNT:

$15.75B

CMS:

$22.18B

EPS

LNT:

$2.69

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

LNT:

22.58

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

LNT:

1.94

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

LNT:

3.96

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

LNT:

2.23

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

LNT:

$2.95B

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNT:

$1.40B

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

LNT:

$1.35B

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNT имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции CMS немного впереди с 11.16%.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
CMS: 1.92
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.42
LNT
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и CMS

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок LNT и CMS

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-4.41%
LNT
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и CMS

Alliant Energy Corporation (LNT) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
7.35%
LNT
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNT и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliant Energy Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию