PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNT с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNT с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LNT и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNT и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNT
Alliant Energy Corporation		11.56%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNT имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции XLU немного отстают с 9.79%.

LNT

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.88%
1 год
15.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.14%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliant Energy Corporation

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с SPYLNT с NEELNT с LOWLNT с CPK
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

LNT vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNT c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNTXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.21

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.31

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNT vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNTXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между LNT и XLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и XLU

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNT
Alliant Energy Corporation		2.86%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок LNT и XLU

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

LNTXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-51.98%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.18%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-25.26%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-36.07%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.72%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.26%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и XLU

Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.27% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNTXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.36%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.79%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.18%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.21%

+1.97%