PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LNT и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNT и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,114.10%
551.92%
LNT
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

XLU:

5.26

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции LNT превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.41% соответственно.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
XLU: 1.72
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.24
LNT
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и XLU

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок LNT и XLU

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-4.24%
LNT
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и XLU

Alliant Energy Corporation (LNT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.82% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
8.75%
LNT
XLU