PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliant Energy Corporation (LNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LNT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNT
Alliant Energy Corporation		11.56%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LNT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.06% соответственно.

LNT

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.88%
1 год
15.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.14%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliant Energy Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с NEELNT с XLULNT с LOWLNT с CPK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LNT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

7.27

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между LNT и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и SPY

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNT
Alliant Energy Corporation		2.86%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LNT и SPY

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LNTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-55.19%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.05%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-24.50%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-33.72%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.53%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.09%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.54%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и SPY

Alliant Energy Corporation (LNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.27% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.35%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.50%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.06%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.06%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.92%

+3.26%