PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds from First Trust - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.50%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности GRID и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 19.50% против 17.14% соответственно.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between GRID and QCLN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between GRID and QCLN shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и QCLN

Секторы
GRID
QCLN

Промышленность

65.2%
30.2%

Коммунальные услуги

20.4%
13.2%

Технологии

11.0%
20.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.4%

Сырьевые материалы

0.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.2%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
QCLN
30.2%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
QCLN
13.2%

Технологии

GRID
11.0%
QCLN
20.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
QCLN
9.4%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

GRID

-

QCLN

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

QCLN

-

Энергетика

GRID

-

QCLN
13.2%

Финансовые услуги

GRID

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

GRID

-

QCLN

-

Недвижимость

GRID

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QQQ
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Доходность на риск

GRID vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.42

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.81

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.48

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

25.77

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GRID и QCLN

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-76.18%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.86%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-56.08%

+35.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-69.49%

+39.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-71.73%

+31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-21.47%

+20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-43.44%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.59%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QCLN

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 7.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

12.57%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

26.03%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

34.68%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

37.96%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

34.90%

-12.10%

Сравнение комиссий GRID и QCLN

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QCLN

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GRID and QCLN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 17.14% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.15% for QCLN.

GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор