Сравнение GRID с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

GRID и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и QCLN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	9.08%	29.65%	15.18%	21.57%	-13.89%	27.65%	48.84%	42.80%	-22.69%	27.44%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	5.17%	31.81%	-18.86%	-10.02%	-30.37%	-3.21%	184.00%	42.65%	-12.38%	32.34%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 18.31% против 12.87% соответственно.

GRID

1 день: 1.98%

1 месяц: -5.47%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 9.98%

1 год: 48.00%

3 года*: 20.91%

5 лет*: 15.14%

10 лет*: 18.31%

QCLN

1 день: 0.90%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 8.63%

1 год: 61.08%

3 года*: -2.97%

5 лет*: -7.09%

10 лет*: 12.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Название символа

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с GRID:

GRID с ICLN GRID с NLR GRID с VOO GRID с FIW GRID с SPY GRID с QQQ GRID с QTUM

Часто сравнивают с QCLN:

QCLN с ICLN QCLN с TAN QCLN с PBW QCLN с ACES QCLN с CNRG QCLN с DRIV QCLN с COP

Сравнение комиссий GRID и QCLN

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

GRID

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

GRID vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QCLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GRID	QCLN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	1.63	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.04	2.23	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.27	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.18	3.97	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.64	12.27	+3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GRID	QCLN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	1.63	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	-0.19	+0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.37	+0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.15	+0.38

Корреляция

Корреляция между GRID и QCLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QCLN

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QCLN в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	0.90%	1.01%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.21%	0.25%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.24%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок GRID и QCLN

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

	GRID	QCLN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.56%	-76.18%	+35.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.73%	-16.18%	+4.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.64%	-69.49%	+39.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.56%	-71.73%	+31.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.55%	-45.67%	+39.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.50%	-43.54%	+35.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	5.24%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 8.59%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GRID	QCLN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.59%	13.73%	-5.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.24%	27.33%	-13.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.49%	37.76%	-16.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.69%	37.87%	-17.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.74%	34.62%	-11.88%

Сравнение GRID с QCLN

Доходность

Сравнение доходности GRID и QCLN

Сравнение доходности по годам GRID и QCLN

Доходность по периодам

GRID

QCLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GRID и QCLN

Доходность на риск

GRID vs. QCLN — Ранг доходности на риск

GRID

QCLN

Сравнение GRID c QCLN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GRID vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QCLN

Просадки

Сравнение просадок GRID и QCLN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QCLN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)