Сравнение GRID с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
GRID и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRID или QCLN.
Основные характеристики
| GRID | QCLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | -25.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.18% | -31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | -22.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.86% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.06% | 5.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | -1.01 |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 33.75% |
| Макс. просадка | -40.55% | -76.18% |
| Current Drawdown | -2.30% | -63.89% |
Корреляция
Корреляция между GRID и QCLN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRID и QCLN
С начала года, GRID показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -25.25%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 13.06% против 5.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и QCLN
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRID c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и QCLN
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QCLN в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1.17% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% | 1.46% | 1.35% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.85% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и QCLN
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 3.59%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.