PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с BIAWX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, XSMO returned 15.17%/yr vs 15.20%/yr for BIAWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for BIAWX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSMO имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции BIAWX немного впереди с 15.20%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%

BIAWX

1 день
1.20%
1 месяц
2.38%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.82%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.84%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и BIAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		1.83%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%

Correlation

The correlation between XSMO and BIAWX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.69

The correlation between XSMO and BIAWX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с ACVFBIAWX с QGROBIAWX с VVBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B

Доходность на риск

XSMO vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOBIAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.19

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.37

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

0.16

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

0.42

+13.03

XSMO vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и BIAWX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и BIAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.94%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-19.97%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-25.06%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-36.94%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.94%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.98%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-5.74%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

7.70%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и BIAWX

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.47%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.11%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

22.69%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.53%

+2.62%

Сравнение комиссий XSMO и BIAWX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и BIAWX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BIAWX в 24.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		24.08%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and BIAWX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to BIAWX (6.47%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs BIAWX's -36.94%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и BIAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор