PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 3.28%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

XSLV

1 день
1.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.85%
1 год
12.22%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.54%

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		7.90%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%7.82%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between XSLV and VSMV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.66

The correlation between XSLV and VSMV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и VSMV

Секторы
XSLV
VSMV

Финансовые услуги

37.1%
8.1%

Недвижимость

27.5%
0.0%

Коммунальные услуги

10.6%
0.0%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.6%

Здравоохранение

3.7%
14.8%

Технологии

3.1%
34.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.4%

Энергетика

0.7%
4.4%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
VSMV
8.1%

Недвижимость

XSLV
27.5%
VSMV
0.0%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
VSMV
0.0%

Промышленность

XSLV
8.3%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
VSMV
17.6%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
VSMV
14.8%

Технологии

XSLV
3.1%
VSMV
34.4%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
VSMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
VSMV
5.0%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
VSMV
5.4%

Энергетика

XSLV
0.7%
VSMV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

XSLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.14

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.89

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

18.65

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.80

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VSMV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-31.33%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-5.18%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-13.22%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.96%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.54%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.41%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.36%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VSMV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.25%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

6.33%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

9.07%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.86%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.04%

+4.90%

Сравнение комиссий XSLV и VSMV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VSMV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.57%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and VSMV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.19%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 3.28% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.31% for VSMV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор