Сравнение XSLV с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
XSLV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 7.82% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XSLV на уровне 2.92% и VSMV на уровне 2.92%.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и VSMV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
XSLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск
XSLV
VSMV
Сравнение XSLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.02 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.81 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.72 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и VSMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и VSMV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и VSMV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -31.33% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.43% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -17.96% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.57% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.46% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.95% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и VSMV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.73% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 13.40% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.92% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.14% | +4.79% |