Сравнение XSLV с RTDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XSLV и RTDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и RTDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | -3.50% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у RTDYX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.92% соответственно.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
RTDYX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и RTDYX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RTDYX в 0.35%.
Доходность на риск
XSLV vs. RTDYX — Ранг доходности на риск
XSLV
RTDYX
Сравнение XSLV c RTDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | RTDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.28 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | RTDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и RTDYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и RTDYX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RTDYX в 36.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 36.45% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и RTDYX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и RTDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | RTDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -37.43% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.43% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -37.43% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -37.43% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -16.96% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.25% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.52% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и RTDYX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | RTDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.21% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.27% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.31% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 24.43% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 22.10% | -2.17% |