PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с QLVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 4.17%/yr vs 5.87%/yr for QLVD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.90%.

XSLV

1 день
1.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.04%
1 год
15.35%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.15%

QLVD

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.90%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.20%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		11.98%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%7.48%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.90%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between XSLV and QLVD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between XSLV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и QLVD

Секторы
XSLV
QLVD

Финансовые услуги

43.2%
24.8%

Недвижимость

28.5%
5.3%

Коммунальные услуги

9.1%
7.6%

Промышленность

7.2%
15.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.0%

Сырьевые материалы

2.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
5.6%

Здравоохранение

1.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
6.6%

Технологии

0.9%
5.3%

Энергетика

0.8%
3.8%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
QLVD
24.8%

Недвижимость

XSLV
28.5%
QLVD
5.3%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
QLVD
7.6%

Промышленность

XSLV
7.2%
QLVD
15.2%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
QLVD
11.0%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
QLVD
4.3%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
QLVD
5.6%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
QLVD
10.6%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
QLVD
6.6%

Технологии

XSLV
0.9%
QLVD
5.3%

Энергетика

XSLV
0.8%
QLVD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

XSLV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.01

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

2.75

+3.12

XSLV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и QLVD

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-28.20%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.15%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-9.24%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-23.99%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.98%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.24%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.99%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и QLVD

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.92%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.56%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.59%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.75%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

13.95%

+5.99%

Сравнение комиссий XSLV и QLVD

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и QLVD

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности QLVD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.15%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and QLVD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.59%) compared to QLVD (2.92%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.87% vs 4.17% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.87% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.15% for XSLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.32% for QLVD.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор