PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

XSLV и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSLV имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции IDLV немного отстают с 5.50%.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий XSLV и IDLV

И XSLV, и IDLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.58

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.20

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.45

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

9.22

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между XSLV и IDLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и IDLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и IDLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-34.65%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.26%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.52%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-34.65%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.05%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.97%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.19%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и IDLV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.12%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.50%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.73%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.38%

+6.55%