PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 6.11%/yr vs 10.82%/yr for IWM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.11% против 10.82% соответственно.

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between XSLV and IWM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XSLV and IWM has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и IWM

Секторы
XSLV
IWM

Финансовые услуги

43.2%
18.1%

Недвижимость

28.5%
6.3%

Коммунальные услуги

9.1%
2.9%

Промышленность

7.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
8.9%

Здравоохранение

1.5%
20.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.0%

Технологии

0.9%
14.9%

Энергетика

0.8%
5.7%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
IWM
18.1%

Недвижимость

XSLV
28.5%
IWM
6.3%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
IWM
2.9%

Промышленность

XSLV
7.2%
IWM
13.8%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
IWM
2.5%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
IWM
4.3%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
IWM
8.9%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
IWM
20.1%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
IWM
2.0%

Технологии

XSLV
0.9%
IWM
14.9%

Энергетика

XSLV
0.8%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XSLV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

11.30

-2.93

XSLV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и IWM

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-59.05%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.03%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-27.50%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-31.91%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-41.13%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.72%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.12%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и IWM

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.72%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.17%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

19.39%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.54%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.00%

-3.08%

Сравнение комиссий XSLV и IWM

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и IWM

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and IWM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.35%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs 6.11% for XSLV. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.90% for IWM.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IWM is Small Cap Blend Equities. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор