Сравнение XSLV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XSLV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или IWM.
Основные характеристики
| XSLV | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 31.73% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 21.57% |
| Макс. просадка | -44.34% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и IWM
С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и IWM
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и IWM
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.90% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и IWM
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и IWM
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.09% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.