PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с FLLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSLV is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 4.17%/yr vs 10.85%/yr for FLLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSLV показывает доходность 11.98%, а FLLV немного выше – 12.00%.

XSLV

1 день
1.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.04%
1 год
15.35%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.15%

FLLV

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		11.98%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between XSLV and FLLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.65

The correlation between XSLV and FLLV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и FLLV

Секторы
XSLV
FLLV

Финансовые услуги

43.2%
13.0%

Недвижимость

28.5%
2.5%

Коммунальные услуги

9.1%
2.6%

Промышленность

7.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.1%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
11.0%

Здравоохранение

1.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
7.8%

Технологии

0.9%
28.8%

Энергетика

0.8%
4.4%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
FLLV
13.0%

Недвижимость

XSLV
28.5%
FLLV
2.5%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
FLLV
2.6%

Промышленность

XSLV
7.2%
FLLV
9.6%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
FLLV
6.1%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
FLLV
2.7%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
FLLV
11.0%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
FLLV
11.6%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
FLLV
7.8%

Технологии

XSLV
0.9%
FLLV
28.8%

Энергетика

XSLV
0.8%
FLLV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

XSLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.85

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.13

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.91

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

18.21

-12.33

XSLV vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и FLLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-33.95%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-4.90%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.01%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-18.40%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.24%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.32%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и FLLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.76%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.18%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

8.46%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

13.28%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.66%

+4.28%

Сравнение комиссий XSLV и FLLV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и FLLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FLLV в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.15%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and FLLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.59%) compared to FLLV (2.76%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.85% vs 4.17% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.85% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.15% for XSLV.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор