Сравнение XSLV с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
XSLV и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.27%.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
FLLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FLLV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
XSLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск
XSLV
FLLV
Сравнение XSLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.56 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.19 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.90 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.41 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.56 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FLLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FLLV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FLLV в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FLLV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -33.95% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.10% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -18.40% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.04% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.30% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.24% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FLLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.00% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.30% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 13.72% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.32% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.80% | +4.13% |